直接使用插入目录当然找不到目录项了，因为你还未将那些段落标题设置为标题样式，它们在未设置之前都是正文格式。
可以分别将各个段落标题设为标题样式或用大纲的目录级别来设置。
先将“格式和样式”工具栏调出来（应该是在“格式”菜单中），然后将光标放在某个段落标题前面，点一下右边“格式和样式”中的某种标题样式，再选择已设为标题样式的标题，双击格式刷，用刷子去刷其它的段落标题，全部刷成标题样式后，再使用插入－引用－索引和目录，一般保持默认即可。